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Quels sont les meilleurs jours pour échanger des données cryptographiques?

Quels sont les meilleurs jours pour échanger des données cryptographiques?


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Dans les placements boursiers traditionnels, il est bien établi que certains jours de la semaine ont tendance à être plus rentables que d’autres.

L’effet Week-end, par exemple, est un phénomène de marché qui postule que les rendements des actions le lundi sont souvent inférieurs à ceux du vendredi précédent, les entreprises essayant souvent d’enterrer les mauvaises nouvelles en les publiant le vendredi soir, après la fermeture du marché.

Et tandis que la crypto ne dort jamais, le même «biais de jour» s’infiltre depuis longtemps dans les marchés des actifs numériques.

À ce jour, il n’ya pas eu beaucoup de recherches sur l’effet «jour de la semaine» pour la cryptographie. Les mêmes règles s'appliquent-elles? Acheter des pièces le lundi + décharger avant le week-end = lambo? Quels sont les axiomes des «jours de la semaine» qui régissent le marché de la cryptographie?

Pour le savoir, nous avons décidé d’examiner de plus près les rendements moyens des prix BTC pour chaque jour de la semaine, week-ends compris. Comme nous le faisons souvent dans nos analyses, nous utilisons BTC comme proxy pour l’ensemble du marché de la cryptographie, car elle dicte encore beaucoup l’action des prix de la plupart des altcoins au fil du temps.

Pour commencer, jetons un coup d’œil sur les retours de journal moyens pour Bitcoin de 2017 à aujourd’hui:

Log-return moyen de BTC du 01.01.2017 à aujourd'hui

Note pour les geeks de statistiques: Lorsque vous faites la moyenne des retours supérieurs (changements en pourcentage), vous souhaiterez probablement utiliser les retours de journal (ou les retours cumulés). Lorsque vous calculez la moyenne des retours réguliers, vous rencontrez des problèmes pour faire la somme des rendements positifs et négatifs. Imaginez un actif chutant de 50% puis augmentant de 50% le lendemain. La moyenne serait un rendement de 0% alors qu'en réalité, vous seriez à -25% parce que vous perdez d'abord la moitié de votre argent et que vous n'obtenez que 50% sur cette moitié de votre argent. L'utilisation du journal des retours permet de résoudre ce problème.

Voila! Nous pouvons immédiatement voir qu'il existe de grandes différences entre les déclarations BTC de différents jours de la semaine:

  • Lundi et samedi sont clairement gagnants, avec des rendements moyens de + 0,69% et + 0,5%, respectivement. Si vous achetiez BTC tous les samedis du début de 2017 jusqu'à aujourd'hui et que vous le vendiez la même nuit à chaque fois, votre portefeuille Bitcoin actuel serait confortablement installé dans le vert.
  • Mercredi, jeudi et dimanche tous ont retourné des valeurs négatives pour les 2 dernières années. À ce jour, le mercredi s'est avéré le jour le moins performant.

Forts de ces informations, nous pouvons maintenant essayer et backtester une stratégie BTC sensible au jour. Voyons l’avancement de notre portefeuille BTC si - à partir de 2018 - nous n’achetions que du Bitcoin les lundis et samedis et le vendions à la fin de la journée:

Backtest des seuls lundis et samedis de trading, à partir de 2018
(L'axe des ordonnées représente le multiple. Ainsi, une valeur de 1,2 représente un gain de 20%. Une valeur de 0,6 signifie une perte de -40%.)

La ligne bleue indique notre stratégie de «jours de la semaine»; la ligne orange - que nous utilisons comme point de repère - montre HODLing BTC pour la même période.

Dans le laps de temps observé, notre stratégie nous empocherait une bonne 68% de profit, alors que HODLing Bitcoin aboutissait à environ 38% de perte.

Malheureusement pour notre modèle, la fameuse chute fin 2018 s’est produite un lundi, rendant la comparaison un peu plus serrée qu’elle ne l’aurait été autrement. Néanmoins, même avec cette valeur (massive) aberrante, notre stratégie journalière a enregistré une croissance relativement stable pendant la majeure partie du marché baissier de 2018 et a parfaitement battu l'indice de référence.

Regarder plus loin dans le passé fournit également des résultats intéressants. Le backtesting de la stratégie du même jour, cette fois seulement à partir de 2017, donne les résultats suivants:

Backtest des seuls lundis et samedis commerciaux, à partir de 2017

Cette fois, notre stratégie ne surpasse en réalité pas HODLing, ce qui n’est pas surprenant compte tenu du fait qu’il ya eu relativement peu de mauvais jours pour Bitcoin en 2017. Dans ce laps de temps prolongé, notre stratégie journalière aurait généré un bénéfice de 469% - soit environ 71%. % des rendements de notre indice de référence (HODLing).

Bien que cela puisse paraître comme une expérience ratée, il est à noter que nous obtenons ces 71% des retours de seulement deux jours de la semaine. Nous avons aussi un massif différence de volatilité présentée par les deux stratégies.

Alors que HODLing Bitcoin emmenait les acteurs du marché dans des montagnes russes sans escale - augmentant considérablement leur exposition au risque - notre stratégie journalière a permis de supprimer une grande partie de la volatilité inhérente de BTC, traçant une trajectoire ascendante lente mais constante, presque continue.

En chiffres, l'écart type annualisé de notre stratégie journalière pour la période observée était de 0,43, tandis que l'écart type annualisé de détention était de 0,84. Le ratio de Sharpe annualisé de notre stratégie était de 1,65; pour la tenue, il était 1,35

Comme on peut le constater, la stratégie réduit considérablement la volatilité et enance les rendements ajustés au risque, offrant un meilleur équilibre risque-récompense pour les investisseurs.

La volatilité perçue du marché de la cryptographie, sous l'impulsion de BTC, a constitué un énorme obstacle à l'entrée pour les investisseurs tant amateurs que institutionnels. Même lorsque nos performances sont inférieures à celles des HODLers, notre stratégie se révèle être un ballast très efficace pour l’action des prix de Bitcoin - sacrifiant une partie de ses bénéfices pour une réduction substantielle du risque associé.

Les backtesters parmi vous pensent peut-être que cette stratégie n’est pas testée sur le même laps de temps comme celui que nous avons déjà calculé les rendements moyens pour un cas classique de biais de recul?

Il est en effet! Backtesting une stratégie sur une certaine période après que nous sachions déjà ce qui a fonctionné dans ce même cadre est plutôt utile. Après tout, le recul est toujours de 20 à 20, n'est-ce pas?

Donc, au lieu de tester notre stratégie journalière, essayons maintenant de la tester «à l’avenir» - à partir de 2018.

Imaginons que nous sommes au début de 2018 et que nous souhaitons commencer à négocier en nous basant sur les jours les plus rentables pour Bitcoin.

Comme 2018 et les années suivantes n’ont pas encore eu lieu, nous ne pouvons pas compter sur les données mentionnées précédemment. Au lieu de cela, nous remontons encore plus loin et calculons les rendements de journal moyens de BTC entre 2016 et 2017, afin de pouvoir utiliser ces résultats dans notre modèle.

Voici les résultats de journal moyens 2016-2017 pour Bitcoin:

Log-return moyen de BTC du 01.01.2016 au 31.12.2017

En fin de compte, nous obtenons un résultat assez similaire à celui obtenu lors du calcul des retours de journaux 2017-2019, si l’on tient compte des tendances haussières de Bitcoin tout au long de 2016.

Les meilleures performances sont à nouveau les lundi, jeudi et samedi, bien que les mercredis et les dimanches (qui deviendront des journées rouges pour BTC) renvoient également des valeurs positives pour notre nouvelle période.

Avec ces résultats à portée de main (nous sommes toujours en 2018), nous aurions peut-être décidé d’échanger Bitcoin uniquement les lundis, jeudis et samedis - et de vendre à la fin de chacun.

Voici les résultats de notre stratégie journalière à partir de janvier 2018:

Backtest des seuls lundis, jeudis et samedis, à partir de 2018

Étant donné que nous ne travaillons qu'avec les données passées, nous surperformons à nouveau notre participation tout en enregistrant une légère perte de -4% par rapport à -38%. Pas mal!

Notre analyse suggère donc fortement que certains jours de la semaine sont plus propices aux traders de crypto que d’autres. Et tandis que BTC est un proxy correct pour l’ensemble du marché de la cryptographie, le schéma hebdomadaire peut être différent pour les autres pièces.

C’est la raison pour laquelle nous avons créé un modèle de «performance quotidienne», dans lequel vous pouvez déterminer les meilleurs jours de négociation de chaque pièce de la base de données Santiment.

Téléchargez le plug-in Sansheets pour pouvoir importer les données Santiment dans Google Spreadsheets, puis utilisez ce modèle prédéfini pour déterminer quels jours ont eu les meilleurs rendements historiques pour une pièce.

Comme indiqué ci-dessus, cette stratégie constitue un modèle intéressant pour le commerce de Bitcoin, qui surperforme aisément HODLing lorsqu'elle est appliquée à compter de 2018, en s'appuyant sur les données des deux années précédentes.

Cela dit, il convient de mentionner que cette analyse ne prend pas en compte un inconvénient évident de toute stratégie de négociation active - les coûts de transaction. Celles-ci réduiraient certainement un peu les rendements projetés, réduisant ainsi l’écart entre la stratégie exposée et notre indice de référence en réalité. Donc, le commerce des jours ne vous donnera probablement pas le Saint Graal des stratégies commerciales. Cela devrait plutôt être considéré comme un ajout à d’autres stratégies qui pourraient vous donner un avantage en échangeant plus haussier certains jours de la semaine.

Si vous êtes déjà un trader actif, ces informations pourraient vous aider à compenser une partie de la volatilité inhérente au marché de la cryptographie et à vous avertir des moments où les probabilités ont tendance à s’atteindre, quels que soient les graphiques.

Déni de responsabilité - CECI N'EST PAS UN CONSEIL FINANCIER. L'analyse ci-dessus est à titre informatif seulement. Faites vos propres recherches et faites preuve de diligence raisonnable avant de prendre toute décision d'investissement.

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