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Prédire l'avenir en regardant le passé. – Keno Leon – Moyenne

Prédire l'avenir en regardant le passé. - Keno Leon - Moyenne


Une analyse des stratégies commerciales avec backtesting.

Le problème:

Vous décidez d'investir dans le marché boursier et d'acheter quelques actions de XYZCorp, vous vous réveillez soudainement un jour et décidez que vous allez échanger à la journée pour capturer le profit des mouvements de prix mais que rien d'autre ne peut vous guider dans votre décision. , l’analyse technique commence aussi à paraître intéressante même si tout cela semble un peu louche *, vous faites confiance à l’analyse fondamentale mais vous la considérez plus comme un outil à long terme, vous souhaiteriez qu’il raisonnable façon de capturer tous ces hauts et ces bas…

* Remarque: Je n’ai jamais été un partisan de l’analyse technique, mais à chacun sa raison principale, c’est qu’elle manque de résultats probants et repose sur une certitude presque absolue que le passé se répète; et que nous pouvons décrire des règles régissant les comportements sur les marchés, les échanges et les participants, sans toutefois expliquer le fondement de ces règles, un terrain fertile pour l’huile de serpent.

La solution:

Non! … Vous avez une meilleure chance de réaliser un profit sur votre investissement si vous achetez et restez que si vous négociez à la journée; cette stratégie (Achète et garde) alors que non sans risque (économie globale / locale, marché, secteur, entreprise) a quelques choses à faire que d'autres ne font pas:

  • C’est bon marché: le day trading peut mâcher votre capital principal via des commissions et des taxes.
  • Il nécessite peu d’entretien: vous ne devez littéralement rien faire pendant des années mais vous fournissez un capital, XYZCorp utilise ensuite votre capital pour générer de la valeur monétaire et vous obtenez une réduction via votre cours de bourse et / ou vos dividendes.
  • C’est moins risqué: le risque ici vient de passer à côté des gros swings qui peuvent se produire en quelques minutes; être du mauvais côté d’un trade pendant un swing est généralement dévastateur.
Ce post est ne pas sur les conseils financiers, mais je peux recommander un aperçu détaillé des risques liés au day trading et aux autres folies financières La réponse d'investissement (Goldie, Murray) 

Une alternative raisonnable?

Tout d’abord, appelons ce que nous sommes sur le point de faire par son nom propre: Jeux d'argent, nous mettons notre argent en péril dans l'attente d'une récompense pour un événement incertain => Ici, l'événement incertain est ce qui va se passer avec le prix XYZCorps pendant une période donnée.

Vous pourriez dire que tous Investir vous jouez et vous ne seriez pas tout à fait dans l'erreur, même des investissements garantis tels que les obligations d'État échouent de temps en temps, il est donc important de noter le montant du risque qui, à son tour, est corrélé au degré d'incertitude du résultat, autrement dit , comment êtes-vous confiant que le prix de XYZCorps se comportera de telle ou telle manière dans les prochains jours?

Confronté à ce problème apparemment impossible ( incertitude ) nous nous tournons généralement vers le passé, non pas parce que le passé est un prédicteur parfait ou même bon du futur, mais plutôt ( humblement ) parce que nous n’avons rien d’autre à rechercher pour trouver des indices sur l’avenir, et c’est malheureusement tout ce que nous avons, des indices…

Backtesting comme son nom l’implique, simule ou teste une action donnée avec des données passées et confronte le résultat au présent, il nous donne également des informations précieuses sur les stratégies futures, si vous avez déjà pensé à votre vie en fonction de choix que vous n’avez pas fait. prenez (que se passe-t-il si j'avais exercé une profession médicale) et ensuite confronté cela aux données actuelles (Jim est un médecin riche, mais surchargé de travail), vous effectuez un backtest. Lorsque votre propre fils ou fille vous demande ensuite quoi étudier, vous pouvez leur dire: si j'ai bien compris, vous avez de bonnes chances de devenir riche et surchargé de travail, la certitude / le risque est laissé de côté, mais cela dépend de nombreux facteurs tels que votre échantillon. taille, qualité des données et facteurs externes ou intrinsèques, si les robots médicaux deviennent soudainement la norme, votre progéniture risque de ne pas bien s'en tirer, ( mais tu n'avais aucun moyen de savoir ), comme je l'ai dit, le passé nous donne des indices, des incertains, rien de plus…

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